Вопрос 10 Управление рисками.

Риск - это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи либо отклонения от цели.

Следует отметить, что разница между риском и неопределенностью относится к способу задания информации и определяется наличием (в случае риска) или отсутствием (при неопределенности) вероятностных характеристик неконтролируемых переменных. В отмеченном смысле эти термины употребляются в математической теории исследования операций, где различают задачи принятия решений при риске и соответственно в условиях неопределенности.

Если существует возможность качественно и количественно определить степень вероятности того или иного варианта, то это и будет ситуация риска.

Рассматривая деятельность некоторой экономической системы, нужно учитывать, что она всегда сопряжена с неопределенностью в самых различных сферах и на самых различных этапах ее развития. Наличие неопределенности в деятельности экономических систем обусловливает возникновение рисков, без учета которых невозможно эффективное развитие экономики. В литературе существуют различные формулировки термина "неопределенность". Неопределенность - это неполное или неточное представление о значениях различных параметров в будущем, порождаемых различными причинами и, прежде всего, неполнотой или неточностью информации об условиях реализации решения, в том числе связанных с ними затратах и результатах.

По времени возникновения неопределенности распределяются на ретроспективные, текущие и перспективные.

По факторам возникновения неопределенности подразделяются на экономические (коммерческие) и политические.

Следующим видом неопределенности является неопределенность внешней среды.

Особый вид неопределенности имеет место при наличии конфликтных ситуаций, в качестве которых могут быть стратегия и тактика лиц, участвующих в том или ином конкурсе, действия конкурентов, ценовая политика олигополистов и т.п.

Наличие неопределенностей значительно усложняет процесс выбора оптимальных решений и может привести к непредсказуемым результатам.

С точки зрения вероятности выпадения событий неопределенность можно подразделить на два вида: полная неопределенность; частичная неопределенность.

В условиях объективного существования риска и связанных с ним финансовых, моральных и прочих потерь возникает потребность в определенном механизме, который позволил бы наилучшим из возможных способов с точки зрения поставленных предпринимателем (фирмой) целей учитывать риск при реализации хозяйственной деятельности.

Таким механизмом является управление риском (риск-менеджмент).

В первую очередь важна оценка степени риска, т.е. количественный анализ, предполагающий численное определение отдельных рисков и риска проекта (решения) в целом. На этом этапе определяются численные значения вероятности наступления рисковых событий и их последствий, осуществляется количественная оценка степени риска, определяется (устанавливается) также допустимый в данной конкретной обстановке уровень риска.

При анализе экономического риска, разделив рассматриваемую систему или экономический процесс на подсистемы, используя математические методы, модели и приемы, экспертизы и опыт специалистов, вычислительную технику, лицо, принимающее решение, может анализировать неопределенность, связанную с каждым из элементов системы. Может рассматриваться степень зависимости между риском и составляющими данного объекта, оцениваться совокупное влияние рисков подсистем на процесс.

В результате проведения анализа риска получается картина возможных рисковых событий, вероятность их наступления и последствий. После сравнения полученных значений рисков с предельно допустимыми вырабатывается стратегия управления риском и на этой основе - меры предотвращения и уменьшения риска.

После выбора определенного набора мер по устранению и минимизации риска следует принять решение о степени достаточности намеченных мер. В случае достаточности - осуществляется реализация проекта (принятие оставшейся части риска), в противном случае целесообразно отказаться от реализации проекта (избежать риска).

основные методы воздействия на риск.

Такой метод воздействия на риск, как избежание риска представляет собой простое уклонение от мероприятия, связанного с риском.

Избежание риска – наиболее простое и радикальное направление нейтрализации рисков, данный метод позволяет полностью избежать потенциальных потерь, связанных с производственными рисками, но одновременно не позволяет получить прибыли, связанные с рискованной деятельностью.

Вторую группу методов воздействия на риск составляют методы удержания, или сохранения риска – оставление риска за инвестором, на его ответственности.

Одним из методов сохранения риска на существующем уровне выступает принятие риска без финансирования, что подразумевает отказ от любых действий, направленных на компенсацию возможного ущерба.

Снижение риска – это сокращение вероятности и объема потерь. Наиболее распространенными методами снижения риска являются:

диверсификация;

лимитирование;

приобретение дополнительной информации о выборе и результатах.

Такой метод снижения риска, как лимитирование выражается в установлении лимита, т.е. предельных сумм расходов, продажи, кредита и т.д. Лимитирование является важным приемом снижения риска и применяется банками при выдаче ссуд, при заключении договора на овердрафт и т.п.

Передача (трансфер) риска означает передачу ответственности за риск третьим лицам при сохранении существующего уровня риска. В данную группу вошли три основных метода передачи риска:

страхование;

хеджирование;

прочие договорные формы передачи ответственности.

Уровень риска деятельности предприятия возрастает, если на нем недостаточно развита система коммуникаций, так как это приводит к сбору неточной и устаревшей информации, на основе которой разрабатываются и принимаются управленческие решения. Для того чтобы снизить вероятность потерь принимаемого управленческого решения, следует собрать всю доступную информацию: как первичную, так и вторичную. Вторичная информация это сведения, которые когда-то уже были собраны.

Для снижения возможности потерь можно использовать тактику ожидания, т. е. вместо сбора информации организация выжидает определенное время и затем исходя из сложившихся условий принимает меры. Данная модель поведения не всегда применима, так как зачастую необходимо срочное принятие решений. В данных условиях нет возможности ни выжидать, ни собирать сведения и спасением способны стать компетентность и опыт руководителя.

Для того чтобы подобная ситуация не застала врасплох, на предприятии должны использоваться современные средства связи, за счет которых информация будет постоянно обновляться, так как в сегодняшних условиях ничто не ценится дороже, чем точная и оперативная информация.

Не всегда организация обладает возможностью объективно определить вероятность последствий принимаемых решений.